Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Risiko Kredit yang diukur dengan Net Performimg Loan (NPL), Risiko Likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Risiko Pasar yang diukur dengan Net Interest Margin (NIM) terhadap Profitabilitas pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan Nilai Tukar sebagai Variabel Moderasi. Populasi penelitian ini adalah adalah Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2022. Sampel penelitian dengan cara purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode regresi data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series dengan pengolahan menggunakan Software Eviews 10. Hasil Pengujian dengan menggunakan pendekatan Random Effect Model menunjukkan bahwa variable NPL, LDR, dan NIM secara simultan berpengaruh terhadap Return On Asset, dengan nilai Prob (F-Statistic) 0,0000 0,05. Secara partial variable NIM berpengaruh positif terhadap ROA dengan nilai signifikan 0,848 0,05 dan nilai koefisien 0,137. Sedangkan variable LDR dan NIM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa NPL, LDR, NIM memiliki kontribusi terhadap ROA sebesar 22,68 %. Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa Nilai Tukar tidak terbukti memperkuat dan memperlemah pengaruh NPL, LDR, dan NIM terhadap ROA pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022.