Abstrak
ABSTRAK Lailatul Sa’adah, 2021. Analisis Mengenai Dampak Covid-19 Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity di Jakarta Islamic Index70 Penelitian ini berfokus pada dampak Covid-19 terhadap Abnormal return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19 dengan populasi penelitian seluruh emiten yang terdaftar di Jakarta Islamic Index70. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan Metode kuantitatif deskriptif melalui metode studi peristiwa dengan periode estimasi selama 90 hari dan periode jendela selama 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa. Pengujian hipotesis menggunakan uji parametik Paired Sample Test untuk data terdistribusi normal dan Wilcoxon Signed Rank Test untuk data tidak terdistribusi normal dengan signifikansi 0,05 Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya mengandung informasi terhadap pasar ditandai adanya Abnormal Return dan Trading sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia maka hipotesis yang menyatakan “ ada perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus pertama Covid-19 terhadap saham pada Jakarta Islamic Index70” dapat diterima kebenarannya . dan Hipotesis kedua “ ada perbedaan Trading Voliume Activity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus pertama Covid-19 terhadap saham pada Jakarta Islamic Index” dapat diterima kebenarannya. Penelitian ini berkontribusi sebagai acuan dan evaluasi dampak dari Covid-19 dan masukan bagi investor yang berkecimpung di pasar modal